Ссылка на кабинет: 1064
Тип проекта: НИР
Статус проекта: В работе с 05.11.2021
Построение множества портфелей с заданной дисперсией с использованием построения оценок входных параметров по открытым в Интернете данным в базах компаний
- Реферат (1-2 страницы) по портфельной теории (научно-популярное изложение без приведения и объяснения громоздких формул).
- Подробное решение в терминах теории вероятностей поставленной в проекте задачи вычисления множества портфелей с заданной дисперсией и с заданными численными параметрами. Получение оценок исходных параметров модели -- вектора средних значений доходностей и матрицы ковариаций доходностей -- на основе открытых данных из Интернета по данным (т.е. по уже известным значениям доходностей в прошлые моменты времени) для трех крупных компаний, например; Сбербанк, Норникель, Газпром. Далее, оценки подставляются в условие задачи и выводится численный ответ.
Голубин Алексей Юрьевич |
департамент прикладной математики |
Руководитель проекта, Инициатор проекта |
agolubin@miem.hse.ru |