Ссылка на кабинет: 1068
Тип проекта: НИР
Статус проекта: В работе с 06.11.2021
Построение портфелей с минимальной и максимальной дисперсией. Построение оценок исходных параметров с использованием ряда доходностей трех (по выбору студента) компаний
Реферат (1-2 страницы) по портфельной теории (научно-популярное изложение без приведения и объяснения громоздких формул). Подробное решение поставленной в проекте задачи нахождения портфелей с минимальной и максимальной дисперсией. Получение оценок исходных параметров модели -- вектора средних значений доходностей и матрицы ковариаций доходностей -- на основе открытых данных из Интернета по данным (т.е. по уже известным значениям доходностей в прошлые моменты времени) для трех крупных компаний, включая доходности безрискового актива. .Далее, оценки подставляются в условие задачи и выводится численный ответ.
Голубин Алексей Юрьевич |
---|
департамент прикладной математики |
Руководитель проекта, Инициатор проекта |
agolubin@miem.hse.ru |
Григорьева Анна Дмитриевна |
---|
БПМ201 |
исследователь |
adgrigoreva@edu.hse.ru |