Ссылка на кабинет: 1146
Тип проекта: НИР
Статус проекта: В работе с 16.02.2022
Цель - исследовать возможность использования вмененной волатильности как вспомогательного торгового сигнала
Основным результатом должен быть вывод о наличии или отсутствии статистически значимой зависимости изменения цены от текущего значения вмененной волатильности. Например, если повышенная в моменте вмененная волатильность вызывает в большинстве случаев последующее значительное изменение цены, то этот сигнал очевидным образом можно использовать в торговых стратегиях.
Другой ожидаемый результат - оценка вмененной волатильности из моделей стохастической волатильности, что потребует, в том числе, применения/разработки эффективных подходов к оценке параметров моделей стохастической волатильности.
Петропавловский Сергей Владимирович |
---|
департамент прикладной математики |
Руководитель проекта, Инициатор проекта |
spetropavlovskij@hse.ru |
Галкин Владислав Игоревич |
---|
БПМ194 |
Программист/Математик |
vigalkin_1@edu.hse.ru |