Ссылка на кабинет: 1393
Тип проекта: Научно-исследовательская работа
Статус проекта: В работе с 14.10.2022
Исследование алгоритмов и возможности создания системы прогнозирования хаотических временных рядов в финансовой сфере.
Выявление алгоритма и разработка программного кода, позволяющего эффективно решать поставленную задачу многошагового прогнозирования хаотических временных рядов в указанной предметной области. Тестирование алгоритма будет осуществляться сначала на данных ряда Лоренца, далее будут рассмотрены временные ряды из финансовой сферы, например, данные по ценам на акции.
Предполагается создание алгоритма на языке машинного обучения для прогнозирования хаотических временных рядов на много шагов вперёд с использование методологии кластеризации. В результате программный код позволит получить достаточно большой набор возможных прогнозируемых значений для каждой точки ряда.
Для набора данных временного ряда можно либо вычислить единое («окончательное») прогнозируемое значение для конкретной точки (что делает ее «предсказуемой» точкой), либо нет (в этом случае точка становится «непредсказуемой»). Процесс многоэтапного прогнозирования представляет собой двухцелевую задачу: с одной стороны, стоит задача минимизировать общее количество непредсказуемых точек; с другой – минимизировать среднюю ошибку среди предсказуемых.
| Громов Василий Александрович | Белова Мария Владимировна |
|---|---|
| департамент анализа данных и искусственного интеллекта | департамент прикладной математики |
| Руководитель проекта | Руководитель направления |
| vgromov@hse.ru | mvbelova@miem.hse.ru |